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2022金融硕士考研：每日一练（43）
时间：2021-03-16
来源：学府考研网
金融硕士一直是考研的热门专业之一，竞争激烈录取分数高，知识点繁杂且不容易记忆，这就要求考生熟记知识点并能灵活运用。为了帮助各位同学能更好的进行复习，学府考研小编整理了“2022金融硕士考研：每日一练（43）”的相关内容，希望对大家有所帮助。
下列关于证券组合风险的说法中，错误的是（）
A、证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方差有关
B、对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
C、风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合
D、如果存在无风险证券，有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场线；否则，有效边界指的是机会集曲线上从最小方差组合点到最高预期报酬率的那段曲线
【答案】C
【解析】当两个证券之间的相关系数较高，例如为 1 时，风险分散化效应不能产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合。
以上是学府考研为考生整理的“2022金融硕士考研：每日一练（43） ”的相关内容，考研不是一件容易的事情，但是梦想并非遥不可及，学府小编预祝各位考生梦想成真。了解更多金融学考研信息请查看金融硕士栏目！
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